单选题某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格(  )。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ

单选题
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格(  )。Ⅰ.下降2.11%Ⅱ.下降2.50%Ⅲ.下降2.22元Ⅳ.下降2.625元
A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ


参考解析

解析:
根据久期计算公式,ΔP/P=-D×Δy/(1+y)=-2.3×1%/(1+9%)=-2.11%,ΔP=-2.11%×105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,ΔP表示债券价格的变化幅度,y表示市场利率,Δy表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。

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某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。A.下降2.11%B.下降2.5%C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元

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