单选题以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）AαBβC方差D标准差
单选题
以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）
A
α
B
β
C
方差
D
标准差
参考解析
解析：
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在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是() A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
下列关于β系数的表述正确的是( )。A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度D．β系数越大，说明非系统性风险越大
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
证券市场线（SML）不能应用于（ ）A.决定最合适的资产配置点（资产配置）B.评估单个资产对整个组合的风险贡献C.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系D.决定资产最合理的预期收益率（定价）
在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（ ）A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例B.市场组合处于有效前沿C.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合MD.组合的风险溢价与市场组合的方差和头走着典型风险偏好成反比
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
单选题下列说法中错误的是（）。A单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度B某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率C某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致D某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
多选题下列有关单项资产β系数的表述正确的有（ ）。A某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度C某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值D某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A 贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B 贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D 通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况