单选题商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布,避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的(),商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性,并且不会影响估计该池的风险参数。A10%B20%C30%D50%

单选题
商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布,避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的(),商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性,并且不会影响估计该池的风险参数。
A

10%

B

20%

C

30%

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50%


参考解析

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相关考题:

商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布,避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的( ),商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性,并且不会影响估计该池的风险参数。A.10%B.20%C.30%D.50%

监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度.被称为()。A:个别风险暴露B:一般风险暴露C:大额风险暴露D:小额风险暴露

监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度,又称为(   )。A、单个风险暴露B、整体风险暴露C、大额风险暴露D、小额风险暴露

商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产,应构建较为完善的内部评级体系,以下关于内部评级体系的表述,正确的有( )。A.对非零售风险暴露,同一交易对手可以有多个评级B.与非零风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点C.对非零售风险暴露,债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别D.对非零售风险暴露,债务人的每笔债项均应进行评级E.对非零售风险暴露,应建立非零售风险暴露的风险分池体系

商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产,应构建较为完善的内部评级体系,以下关于内部评级体系的表述,正确的有( )。A.对非零售风险暴露,同一交易对手可以有多个评级B.与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点C.对非零售风险暴露,债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别D.对非零售风险暴露,对债务人的每笔债项均应进行评级E.对非零售风险暴露,应建立非零售风险暴露的风险分池体系

监测银行对单个借款人或者单个相关借款人集团的资产集中程度,又称为( )。A.单个风险暴露B.整体风险暴露C.大额风险暴露D.小额风险暴露

商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布,避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的(),商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性,并且不会影响估计该池的风险参数。A、10%B、20%C、30%D、50%

()的风险分池通常不允许推翻,若商业银行允许推翻,应制定书面政策和程序,并向监管部门证明必要性和审慎性。A、零售风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、非零售风险暴露

商业银行应书面记录资产池的确定依据及其含义,包括()。A、资产池的数量B、风险暴露在不同池之间的分布C、风险因素的选择方法D、模型E、选定的风险特征

不属于商业银行零售风险暴露的是()。A、个人住房抵押贷款B、股权风险暴露C、合格的循环零售风险暴露D、其他零售风险暴露

商业银行采用高级内部评级法,应当使用内部估计的()。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、非零售违约风险暴露D、零售风险暴露

未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的()。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限

商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染,若考虑(),应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、风险分散化效应D、零售风险暴露

与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有()的显著特点。A、风险分散B、笔数大C、单笔风险暴露小D、风险集中E、单笔风险暴露大

关于零售风险暴露的评级结构,下列说法正确的是()A、对于每一个资产池,银行必须能够提供具有损失特征的定量指标,如违约概率(PD),违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足,并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中,借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池,决不能过度集中银行所有的零售风险暴露

商业银行因从事信贷资产证券化业务而形成的风险暴露称为()A、公司风险暴露B、零售风险暴露C、股权风险暴露D、证券化风险暴露

商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。A、主权暴露风险B、公司风险暴露C、股权风险暴露D、金融机构风险暴露

多选题与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有()的显著特点。A风险分散B笔数大C单笔风险暴露小D风险集中E单笔风险暴露大

多选题商业银行应书面记录资产池的确定依据及其含义,包括()。A资产池的数量B风险暴露在不同池之间的分布C风险因素的选择方法D模型E选定的风险特征

单选题不属于商业银行零售风险暴露的是()。A个人住房抵押贷款B股权风险暴露C合格的循环零售风险暴露D其他零售风险暴露

单选题商业银行应建立完善的内部评级流程,确保()内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。A股权风险暴露B主权风险暴露C非零售风险暴露D零售类风险暴露

多选题关于零售风险暴露的评级结构,下列说法正确的是()A对于每一个资产池,银行必须能够提供具有损失特征的定量指标,如违约概率(PD),违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)B细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足,并能够适当量化和验证资产池的损失特征C不同的资产池中,借款人和风险暴露必须有适当的分布D任何单一的资产池,决不能过度集中银行所有的零售风险暴露

单选题商业银行采用高级内部评级法,应当使用内部估计的()。A主权风险暴露B公司风险暴露C非零售违约风险暴露D零售风险暴露

单选题商业银行因从事信贷资产证券化业务而形成的风险暴露称为()A公司风险暴露B零售风险暴露C股权风险暴露D证券化风险暴露

单选题()的风险分池通常不允许推翻,若商业银行允许推翻,应制定书面政策和程序,并向监管部门证明必要性和审慎性。A零售风险暴露B股权风险暴露C主权风险暴露D非零售风险暴露

多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的()。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限

单选题商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。A主权暴露风险B公司风险暴露C股权风险暴露D金融机构风险暴露