单选题下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）A夏普指数B詹森指数C特雷诺指数D罗斯指数
单选题
下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
A
夏普指数
B
詹森指数
C
特雷诺指数
D
罗斯指数
参考解析
解析：
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在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。A．评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小B．证券组合的收益水平仅与管理者的技能有关C．夏普指数以证券市场线为基准D．詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是( )。A．只能使用市场指数作为业绩评价基准B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准
关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。A．既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小B．收益水平仅与管理者的技能有关C．詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具D．夏普指数以证券市场线为基准
基金业绩的归属分析是一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（）能力。Ⅰ．风险防范Ⅱ．资产配置Ⅲ．证券选择Ⅳ．行业配置 A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、ⅡD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
基金业绩的归属分析是一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（ ）的能力。Ⅰ.风险防范Ⅱ.资产配置Ⅲ.证券选择Ⅳ.行业配置A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具D:夏普指数以证券市场线为基准
以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
单选题詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。A劣于B等于C优于D不确定
多选题以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。A夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系B足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似C不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序D当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现
单选题詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（ ）。A詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标B詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小C若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异D当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现
单选题下列有关绝对收益和相对收益的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步Ⅱ.基金的相对收益的计算是基金业绩评价的第一步Ⅲ.绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报Ⅳ.基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅳ