多选题在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。A使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B使银行各类风险之间进行比较和汇总C使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
多选题
在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。
A
使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B
使银行各类风险之间进行比较和汇总
C
使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D
将同一种业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E
将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
参考解析
解析：
相关考题：
在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（ ）。A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A、模型开发和运行人员B、市场风险管理人员C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员D、独立于模型开发和运行的人员
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A模型开发和运行人员B市场风险管理人员C模型开发和运行人员与市场风险管理人员D独立于模型开发和运行的人员
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
单选题根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。A商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
判断题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。A对B错
单选题下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求