多选题在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。A其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
多选题
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
A
其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
B
其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
C
其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D
其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
参考解析
解析：
选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。
相关考题：
单选题一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。A无限的上行收益，无限的下行风险B有限的上行收益，有限的下行风险C无限的上行风险，有限的下行收益D有限的上行风险，无限的下行收益
单选题中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（）。A结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的B结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的C交易所认为市场出现重大风险时D结算会员有客户出现强行平仓
单选题根据下面资料，回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案一的收益为()万元，方案二的收益为()万元。A108500，96782.4B108500，102632.34C111736.535，102632.34D111736.535，96782.4
单选题某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元／人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。若公司项目中标，同时到期日欧元／人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是()。A公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8.40兑换200万欧元B公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C此时人民币／欧元汇率低于0.1190D公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
单选题根据下面资料，回答12-14题某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币）当天，客户到该银行以人民币兑换6000港币现钞，需要付出()元人民币。A5877．60B5896．80C5830．80D5899．80
多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
多选题某保险公司打算买入面值为1亿元的国债，但当天未买到，希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47，国债期货久期为5.30，现券价格为102.2575，国债期货市场净价为83.4999，国债期货合约面值为100万元，则应该____国债期货合约____份。（ ）A买入；104B卖出；1C买入；1D卖出；104
单选题根据下列材料，回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为()。A4.5%B14.5%C-5.5%D94.5%
多选题某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。A固定利率债券与利率期权的组合B固定利率债券与利率远期合约的组合C固定利率债券与利率互换的组合D息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
多选题在基差交易中，基差卖方要想获得最大化收益，可以采取的主要手段有（）。A使升贴水的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利B现货价格的确定要尽可能对自己有利C在建立套期保值头寸时的即时基差要尽可能对自己有利D期货价格的确定要尽可能对自己有利
判断题基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。A对B错