单选题有一项看跌期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中不正确的是(  )。A多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元B多头看跌期权的净收益的最大值为45元,净损失的最大值为5元C空头看跌期权的到期日价值的最小值为-50元D空头看跌期权的净损失的最大值为45元,而净收益却潜力巨大

单选题
有一项看跌期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中不正确的是(  )。
A

多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元

B

多头看跌期权的净收益的最大值为45元,净损失的最大值为5元

C

空头看跌期权的到期日价值的最小值为-50元

D

空头看跌期权的净损失的最大值为45元,而净收益却潜力巨大


参考解析

解析:
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格=-Max(执行价格-股票价格,0)+期权价格。D项,空头看跌期权的净损失的最大值为45元,净收益的最大值为5元。

相关考题:

下列属于欧式期权特征的是,在到期日( )。A.若市价大于执行价格,多头与空头价值:金额绝对值相等,符号相反;B.若市价小于执行价格,多头与空头价值均为0。C.多头的净损失有限,而净收益却潜力巨大。D.空头净收益的最大值为期权价格

下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

在其他条件相同的情况下,下列说法正确的是( )。A.空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0B.空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0C.空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点D.对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0

下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值-期权价格

下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有( )。 A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)

关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的有( )。 A.净损失最大值为期权价格B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额D.净收益最大值为执行价格

关于看跌期权多头净损益,下列表述正确的是( )。A.净损失最大值为期权价格B.净损失最大值为期权价格与执行价格之和C.净收益最大值为执行价格与期权价格的差额D.净收益最大值为执行价格

下列表述中,正确的有(  )。A、净损失有限(最大值为期权价格),而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点B、净收益有限(最大值为期权价格),而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点C、净收益不确定,净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点D、净收益有限(最大值为期权价格),净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点

下列关于对敲的表述中,正确的有( )。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其(  )。A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

在个股期权的到期日()A、若市价大于行权价,多头与空头价值:金额绝对值相等,符号相反B、若市价小于行权价,多头与空头价值均为0C、多头的净损失有限,而净收益却潜力巨大D、空头净收益的最大值为期权价格

下列关于对敲的表述中,正确的有()。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

多选题下列关于看涨期权的到期日价值的表述中,正确的有(  )。A多头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大B空头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大C多头看涨期权净收益的最大值为期权价格,而净损失却潜力巨大D空头看涨期权净损失的最大值为期权价格,而净收益却潜力巨大

单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格

多选题下列公式中,正确的有( )。A多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

多选题对于买入看跌期权来说,投资净损益的特点有()。A净损失范围不确定B净损失最大值为期权价格C净收益最大值为执行价格减期权价格D净收益潜力巨大

单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降

单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

多选题在个股期权的到期日()A若市价大于行权价,多头与空头价值:金额绝对值相等,符号相反B若市价小于行权价,多头与空头价值均为0C多头的净损失有限,而净收益却潜力巨大D空头净收益的最大值为期权价格

多选题下列表述中正确的有()。A对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本B多头对敲下股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本,才能给投资者带来净收益C空头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致,可以赚取看涨期权和看跌期权的期权费D多头对敲下股价偏离执行价格的差额必须超过期权到期日价值,才能给投资者带来净收益

多选题下列关于对敲的表述中,正确的有(  )。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

单选题下列说法正确的是()。A对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,净损益大于0B买入看跌期权,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C多头看涨期权的最大净收益为期权价格D空头看涨期权的最大净收益为期权价格

多选题下列关于对敲的表述中,正确的有(  )。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格,自白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时,多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格,最低净收益为期权价格

多选题在其他条件相同的情况下,下列说法正确的有()。A空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0B空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值=0C空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点D对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0

多选题在其他条件相同的情况下,下列说法中正确的有()。A空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0B多头看跌期权的最大净收益为执行价格C空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点D对于空头看跌期权而言,股票市价高于执行价格时,净收入小于0

单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是(  )。A美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

单选题下列关于看跌期权的说法中,错误的是( )。A多头看跌期权的净损失有限,最大为期权费B空头看跌期权的净收益有限C多头看跌期权的净收益潜力巨大D空头看跌期权的净损失有最大值,最大值为执行价格一期权费