单选题( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。A历史模拟法B方差—协方差法C压力测试法D蒙特卡洛模拟法
单选题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
A
历史模拟法
B
方差—协方差法
C
压力测试法
D
蒙特卡洛模拟法
参考解析
解析:
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
参数法又称为方差—协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
相关考题:
单选题与小规模基金相比,同类大规模基金的优势有()。Ⅰ.可投资证券选择范围更大Ⅱ.证券投资固定成本较低Ⅲ.更大程度降低非系统性风险Ⅳ.被投资股票流动性更大AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅡ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于J曲线的表述,错误的是( )。A这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线BJ曲线是能够很好地衡量私募股权基金总成本和潜在回报的工具C对于私募股权基金管理者而言,J曲线意味着需要尽量缩短该曲线,尽快达到投资者所期望的收益D在投资项目的前期阶段,能给投资者带来正的收益和回报
单选题某上市公司股票,因上市公司发生了影响股票价格的重大事件而停牌,使得相关的估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响超过()%以上时,基金管理人应参考同行业其他股票的现行市价,调整该上市公司股票估值价格A1B0.5C0.25D0.1
单选题关于看跌期权交易双方的潜在盈亏,下列说法正确的是( )。A卖方的盈利和买方的亏损是无限的B双方的潜在盈利和亏损都是无限的C买方的潜在亏损是无限的,卖方的潜在亏损是有限的D买方的潜在盈利是有限的,卖方的潜在盈利是有限的
单选题关于基金管理公司投资管理部门设置,以下表述正确的是( )。A投资部是基金投资运作的具体执行部门B投资部向交易部下达投资指令C投资决策委员会是基金管理公司的最高决策机构D研究部负责制定投资及交易策略
多选题下列关于虚拟资本的说法,不正确的有()。A虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式,本身也在生产过程中发挥作用B虚拟资本是依附于实际资本的一种资本存在形式,本身不能在生产过程中发挥作用C虚拟资本是依附于实际资本的一种资本存在形式,本身也在生产过程中发挥作用D虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式,本身不能在生产过程中发挥作用
单选题某汽车生产企业在2017年度收到一笔订购汽车的预收账款,共计现金5000万元。这笔预收账款对该企业现金流的影响是( )A经营活动产生的现金流增加B筹资活动产生的现金流减少C投资活动产生的现金流增加D企业的现金流增加但不影响现金流量表