下列哪些普通期权的Gamma为正？A．看涨期权多头B．看跌期权多头C．看涨期权空头D．看跌期权空头
下列哪些普通期权的Gamma为正？
A．看涨期权多头
B．看跌期权多头
C．看涨期权空头
D．看跌期权空头
参考答案和解析
AB
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下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。A、IO1409-P-2300空头的DeltaB、IO1409-P-2300多头的GammaC、IO1409-C-2300空头的ThetaD、IO1409-P-2300空头的Gamma
单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A卖出28手A期权，买入16份标的资产B买入28手A期权，卖出16份标的资产C卖出28手A期权，卖出16份标的资产D买入28手A期权，买入16份标的资产
多选题下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。AIO1409-P-2300空头的DeltaBIO1409-P-2300多头的GammaCIO1409-C-2300空头的ThetaDIO1409-P-2300空头的Gamma
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
判断题外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A对B错