下列操作中，属于价差套利的情形有（）。A.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出B期货交易所8月份铜合约B.卖出A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约C.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约D.买入B期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
下列操作中，属于价差套利的情形有（）。
A.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出B期货交易所8月份铜合约
B.卖出A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约
C.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约
D.买入B期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
B.卖出A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约
C.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约
D.买入B期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约
参考解析
解析：价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。A项，跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。C项，跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。
相关考题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D．跨期套利即市场间价差套利
下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D.跨期套利即市场间价差套利
下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有()。A:套利交易的着眼点是价差，因此是无风险交易B:套利交易会面临到政策风险C:套利交易面临的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险D:由于网络故障、软件故障，会使得套利交易面临操作风险
某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有（）。交易3月3日3月10日①价差：15元/吨价差：20元/吨②价差：22元/吨价差：18元/吨③价差：17元/吨价差：26元/吨④价差：24元/吨价差：16元/吨A.①B.②C.③D.④
下列关于价差交易的说法，正确的有（）。A、若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B、建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C、某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利D、在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。A、按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利B、牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大C、熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约D、跨期套利即市场间价差套利
多选题关于价差套利，下列说法中正确的有()。A在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易B在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易C在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况D在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向
单选题下列关于价差交易的说法，正确的有()。 I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 III 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 IV 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易AI、II、IIIBI、II、IVCII、III、IVDI、III、IV
多选题下列关于价差交易的说法，正确的有()。A若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利D在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
多选题下列关于价差套利的描述，正确的是( )。A在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”B价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险C平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的D平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的
多选题关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形