X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08。X的标准差为0. 90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。A.0.630B.0.072C.0.127D.0.056

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08。X的标准差为0. 90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056


相关考题:

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.0X的标准差为0.Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。A.0.63B.0.072C.0.127D.0.056

X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.04,X的标准差为0.8,y的标准差为0.7,则其相关系数为( )。 A.0.056 B.0.062 C.0.071 D.0.085

假设X、y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对x、Y作相同的线性变化x1=2x,Y1=2Y,则X1和Y1的相关系数为( )。 A.0.3 B.0.6 C.0.09 D.0.15

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。A.0.630B.0.072C.0.127D.0.056

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0.3,若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X,Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为( )。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15

假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对X、Y作相同的线性变化Xt=2X。Y,=2Y。则X1和Y1的相关系数为( )。A.O.3B.O.6C.0.O9D.O.15

假设X、Y两个变量不同类型借款人的违约损失,其相关系数为0.3,若同时对X,Y作相同的线性变化X1=2X,Y1=2Y,则X1和Y1的相关系数为 ( )。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15

两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为Var (X) =2和Vaa (Y) = 1,则其差的标准差σ(X-Y)=( )。

设有两个线性相关的指标变量X、Y,X与Y变量的协方差为0.48,X变量的标准差为0.80,Y变量的标准差为0.64,X、Y变量积矩相关系数为()。A:0.75B:0.76C:0.85D:0.94