判断题看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。A对B错

判断题
看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

以下对看跌期权的执行价格的理解正确的是( )。A.执行价格是看跌期权的权利金B.执行价格是看跌期权合约相对应的标的资产的市场价格C.期权买方有权利按此价格卖出对应的标的资产D.期权买方有权利按此价格买入相对应的标的资产E.期权卖方有义务按此价格向买方买人相对应的标的资产

下列关于买进看跌期权的说法,正确的是( )。A.为锁定现货成本,规避标的资产价格风险,可考虑买进看跌期B.为控制标的资产空头风险,可考虑买进看跌期权C.标的资产价格横盘整理,适宜买进看跌期权D.为锁定现货持仓收益,规避标的资产价格风险,适宜买进看跌期权

关于看跌期权的执行价格,下列说法正确的有( )。A.期权费是看跌期权的权利金B.执行价格是看跌期权合约相对应的标的资产的市场价格C.期权买方有权利按此价格卖出对应的标的资产D.期权卖方有权利按此价格卖出相对应的标的资产E.期权卖方有义务按此价格向买方买入相对应的标的资产

期权买入者会在______时执行期权。( )A.标的资产市场价格低于看涨期权执行价格B.标的资产市场价格高于看涨期权执行价格C.标的资产市场价格低于看跌期权执行价格D.标的资产市场价格高于看跌期权执行价格E.标的资产市场价格与期权执行价格相等

在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升

下列各项中属于虚值期权的有(  )。A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权

看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格,称为深度实值期权。( )

下列关于内涵价值的计算,正确的是( )。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

下列期权为虚值期权的是( )。 A.看涨期权,且执行价格低于其标的资产价格B.看涨期权,且执行价格高于其标的资产价格C.看跌期权,且执行价格高于其标的资产价格D.看跌期权,且执行价格低于其标的资产价格

下列情形中,内涵价值大于零的是()。A.看跌期权执行价格=标的资产价格B.看跌期权执行价格C.看涨期权执行价格>标的资产价格D.看涨期权执行价格

下列属于虚值期权的是( )。A.看涨期权的执行价格低于标的资产的市场价格B.看跌期权的执行价格高于标的资产的市场价格C.看涨期权的执行价格高于标的资产的市场价格D.看跌期权的执行价格低于标的资产的市场价格

下列时间价值最大的是( )。A.行权价格为15的看跌期权价格为2,标的资产价格14B.行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8C.行权价格为23的看涨期权价格为3,标的资产价格23D.行权价格为12的看涨期权价格为2,标的资产价格13.5

实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格高于标的资产价格。( )

如果投资者对标的资产价格谨慎看多,则可在持有标的资产的同时()。 A、卖出执行价格较高的看涨期权B、买入执行价格较低的看涨期权C、卖出执行价格较低的看跌期权D、买入执行价格较高的看跌期权

看跌期权的实值是指()。A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关

从理论上讲,看涨期权的价格不会超过()。A、标的资产价格B、执行价格C、相同执行价格和到期时间的看跌期权D、内在价值

下列情形中,期权内在价值为零的情况有()。A、看涨期权行权价格标的资产价格B、看涨期权行权价格标的资产价格C、看跌期权行权价格标的资产价格D、看跌期权行权价格标的资产价格

看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。

关于期权价格上下限,以下说法不正确的是()A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格C、看涨期权价格不会小于0D、看跌期权价格不会小于0

Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产

单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

单选题关于期权价格上下限,以下说法不正确的是()A看涨期权价格应始终小于标的资产价格B看跌期权价格应始终小于标的资产价格C看涨期权价格不会小于0D看跌期权价格不会小于0

单选题Delta中性是指()。A标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B组合的Delta值接近为0C标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产

单选题下列关于买进看跌期权的说法,正确的是( )A为锁定现货成本,规避标的资产价格风险,可考虑买进看跌期权B为控制标的资产空头风险,可考虑买进看跌期权C标的资产价格横盘整理,适宜买进看跌期权D为锁定现货持仓收益。规避标的资产价格风险,适宜买进看跌期权

单选题从理论上讲,看涨期权的价格不会超过()。A标的资产价格B执行价格C相同执行价格和到期时间的看跌期权D内在价值

多选题下列情形中,期权内在价值为零的情况有()。A看涨期权行权价格标的资产价格B看涨期权行权价格标的资产价格C看跌期权行权价格标的资产价格D看跌期权行权价格标的资产价格

多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有(  )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值