单选题合成期货空头是指买入一份平价股票()期权,售出一份具有相同到期日的平价股票()期权。A认沽;认购B认购;认购C认沽;认沽D认购;认沽
单选题
合成期货空头是指买入一份平价股票()期权,售出一份具有相同到期日的平价股票()期权。
A
认沽;认购
B
认购;认购
C
认沽;认沽
D
认购;认沽
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
下列公式中,正确的是( )。A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
某期权交易所2020年4月20日对ABC公司的期权报价如下:要求:针对以下互不相干的几问进行回答:(5)若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(6)若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其空头看跌期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(7)若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为30元,其期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(8)若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为30元,其空头看跌期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(9)若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为多少投资人不会亏损。
下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下:针对以下互不相干的几问进行回答:(1)若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(2)若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,其空头看涨期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(3)若甲投资人购买一份看涨期权,标的股票的到期日市价为30元,其期权到期价值为多少,投资净损益为多少。(4)若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为30元,其空头看涨期权到期价值为多少,投资净损益为多少。
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下:要求:针对以下互不相干的几问进行回答:(5)若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(6)若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,其空头看跌期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(7)若丙投资人购买一份看跌期权,标的股票的到期日市价为30元,其期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。(8)若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为30元,其空头看跌期权到期日价值为多少,投资净损益为多少。
合成股票多头策略指的是()。A、买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
如何构建卖出合成策略()。A、买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权C、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D、买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
多选题下列公式中,正确的有( )。A多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
单选题假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期权3)执行价分别为100、110、120,期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18,则可以采用如下哪个方法套利()。A买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2B卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2C买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2D无套利机会
单选题某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()A买入一份平价认购期权,再卖出一份虚值认购期权B买入一份平价认沽期权,再卖出一份虚值认购期权C买入一份平价认购期权,再卖出一份虚值认沽期权D买入一份平购认沽期权,再卖出一份虚值认沽期权
单选题合成股票空头策略指的是()A买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略()。A卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权C卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
多选题下列关于期权的说法中,不正确的有( )。A看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格B看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格C同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”D同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”
单选题如何构建卖出合成策略()。A买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权B买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权C买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
单选题下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略()。A分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格