判断题根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。A对B错
判断题
根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。
A
对
B
错
参考解析
解析：
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相关考题：
下列有关风险中性定价的说法正确的有（ ）。A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D．在风险中性假设下，期权价格与标的资产的期望收益无关
下列关于风险中性原理的说法中，错误的是（ ）。 A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C.在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D.在风险中性假设下，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)
下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
下列有关风险中性原理表述正确的是（）A、假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率B、风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确C、在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值D、风险中性的投资者不考虑风险
下列属于风险中性定价内容的是（）。A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率C、定价过程需要计算不同的贴现率D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
多选题下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（ ）。A假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率B风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险C在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值D假设股票不派发红利，期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比
单选题（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A死亡率模型BRiskCalc模型CKPMG风险中性定价模型DKMV的CreditMonitor模型
单选题下列有关风险中性原理表述正确的是（）A假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率B风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确C在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值D风险中性的投资者不考虑风险
多选题下列关于风险中性原理的说法正确的有（）。A风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险B股票价格的上升百分比就是股票投资的利率C风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险利率D将期权到期日价值的期望值用无风险利率折现可以获得期权价值
单选题（）指银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。A传统的组合监测方法B死亡率模型C资产组合模型DKPMG风险中性定价模型
单选题（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。ARiskCale模型B死亡率模型CCredit Monitor模型DKPMG风险中性定价模型
判断题期权风险中性定价中的概率是指事件实际发生的概率。A对B错