问答题资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
问答题
资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
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一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。A、利率上升，营造正持续期缺口B、利率上升，营造负持续期缺口C、利率下降，营造负持续期缺口D、利率下降，营造正持续期缺口
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于市值敏感性比率内容的表述，下列选项中正确的是：（ ）。A．计算公式：市值敏感性比率=修正持续期缺口×1%/年B．持续期缺口=（银行资产持续期X资产市值—负债持续期X负债）/负债市值C．修正持续期=持续期/（1+r）D．持续期是计算风险敞口的经济价值遇到利率水平轻微变动后所出现的百分比变动
下列说法正确的有（ ）。A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
持续期缺口模型的缺陷有（）。A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B、很难控制商业银行的持续期缺口为零C、未考虑银行资产的市场价值变动情况D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的E、不能很好地反映期权性风险
当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。A、正的存续期缺口B、负的存续期缺口C、存续期缺口约为零D、存续期缺口大于0小于1
下列说法正确的有（）。A、持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降B、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降C、持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降D、当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变E、持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升
多选题持续期缺口模型的缺陷有（）。A商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难B很难控制商业银行的持续期缺口为零C未考虑银行资产的市场价值变动情况D持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的E不能很好地反映期权性风险
单选题通常采用（）概念来衡量外汇银行的资产负债对利率变化的敏感程度。A利率敏感比率B防御性缺口C存续期缺口D银行净值变化