证券估价中所使用的贴现率可选用（）。A、无风险收益率加风险报酬率B、市场利率C、历史上长期的平均收益率D、资本资产定价模型
证券估价中所使用的贴现率可选用（）。
- A、无风险收益率加风险报酬率
- B、市场利率
- C、历史上长期的平均收益率
- D、资本资产定价模型
相关考题：
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有（ ）。A.市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B.在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异C.在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异D.在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
(2018年)下列关于资本定价模型的表述中错误的是( )。A.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率A：Ⅰ、ⅡB：Ⅰ、ⅢC：Ⅱ、Ⅲ、ⅣD：Ⅱ、Ⅲ、ⅤE：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
(2018年)下列关于资本资产定价模型的表述中错误的是( )。A.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成B.资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念C.市场整体对风险越是厌恶，市场风险溢酬的数值就越大D.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
单选题在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。A被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险利率之间的差异B在未来年度中，市场平均收益率与无风险利率之间的差异C在最近一年里市场平均收益率与无风险利率之间的差异D在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
单选题在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。A被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异C在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异D在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（ ）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
单选题在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（ ）。A被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异B在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异C在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异D在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异